Greetings,<br><br>I am trying to solve a semidefinite relaxation for a sparse generalized eigenvalue problem using csdp via R ( package Rcsdp courtesy of Hector Corrada).<br><br>the program is the following, which is in the variables X and z (z in R+)<br>
<br>maximize      Tr(AX)<br>subject to      norm(X) - kz &lt;= 0           where norm is 1-norm<br>                    Tr(X) - z =0<br>                    Tr(BX) = 1<br>                    X&gt;=0<br><br>I would like to know how to formulate this program in the adequate csdp format in order to solve it.<br>
<br>thank you for your help<br><br>regards,<br>Anass<br>