<br><font size=2 face="sans-serif"><br>
Alan King<br>
Mathematical Sciences, IBM Research<br>
http://www.research.ibm.com/<br>
http://www.research.ibm.com/people/k/kingaj/<br>
<br>
Campus Relationship Manager: University of Washington<br>
http://www.washington.edu<br>
http://www.ibm.com/university</font>
<br>
<br><font size=2><tt>coin-discuss-admin@www-124.southbury.usf.ibm.com wrote
on 06/22/2004 03:21:09 PM:<br>
<br>
&gt; I'm currently sitting in on a course on stochastic programming. &nbsp;There<br>
&gt; are about a dozen Ph.D. students in the class, all of whom must do
some<br>
&gt; computational exercises (such as implementing the L-shaped method)
as<br>
&gt; well as a final project. &nbsp;If I act fast I may be able to convince
one or<br>
&gt; more of them to do final projects that also contribute to SMI.<br>
&gt; <br>
&gt; However, I'm having a little trouble understanding what SMI can already<br>
&gt; do and what it aspires to. &nbsp;I've been looking through the documentation<br>
&gt; and code, including the unitTest code.<br>
&gt; <br>
&gt; I'd appreciate it if someone familiar with SMI could answer these
few<br>
&gt; questions:<br>
&gt; <br>
&gt; 1. &nbsp;Current capabilities of SMI: &nbsp;store scenario-based problems,
read<br>
&gt; SMPS format, use OSI to solve deterministic equivalent (extensive<br>
&gt; form). &nbsp;Is that correct? </tt></font>
<br>
<br><font size=2><tt>Yes: with one addition -- also have ability to store
problems with independent random vectors.</tt></font>
<br><font size=2><tt><br>
&gt; <br>
&gt; 2. &nbsp;Would an L-shaped method algorithm be a good addition? &nbsp;Is
one<br>
&gt; already in the works? &nbsp;Are other solution methods particularly
desirable<br>
&gt; at this point?</tt></font>
<br>
<br><font size=2><tt>Yes: an L-shaped would be a good addition. &nbsp;I
am planning to do one but won't </tt></font>
<br><font size=2><tt>get around to it for a while.</tt></font>
<br><font size=2><tt>Also interesting (and perhaps easier to implement)
a progressive hedging method. &nbsp;JJF has code the quadratic already,
so should be straightforward to implement.</tt></font>
<br><font size=2><tt><br>
&gt; <br>
&gt; 3. &nbsp;Is it correct that adding chance constraints would involve<br>
&gt; developing a new class? &nbsp;(For starters, I guess it would store
the<br>
&gt; description of the chance constraints and would also provide a solution<br>
&gt; through deterministic equivalents for the basic cases.) &nbsp;<br>
&gt; </tt></font>
<br>
<br><font size=2><tt>Hmm. &nbsp;I guess I would subclass SmiScnModel for
this (stick to discrete distributions) and then have a method &quot;declareChanceConstraint&quot;?</tt></font>
<br><font size=2><tt><br>
&gt; 4. &nbsp;Any other ideas for projects that might be useful at this
point?</tt></font>
<br>
<br><font size=2><tt>Would be nice to have:</tt></font>
<br><font size=2><tt>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; declare integer
variables and propagate through deterministic equivalent</tt></font>
<br><font size=2><tt>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; quadratic objective</tt></font>
<br><font size=2><tt>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; more classes of
stochastic random variables -- especially arma type</tt></font>
<br>
<br><font size=2><tt>&gt; <br>
&gt; Students are supposed to decide their final project topics by the
end of<br>
&gt; the week, so a response within a day or two would be appreciated.
<br>
&gt; Thanks,<br>
&gt; <br>
&gt; Brady<br>
&gt;</tt></font>
<br>
<br><font size=2><tt>Thanks!</tt></font>
<br><font size=2><tt>Alan</tt></font>
<br><font size=2><tt>&nbsp;<br>
&gt; -- <br>
&gt; Brady Hunsaker<br>
&gt; Assistant Professor<br>
&gt; Industrial Engineering<br>
&gt; University of Pittsburgh<br>
&gt; http://www.engr.pitt.edu/hunsaker/<br>
&gt; <br>
&gt; <br>
&gt; _______________________________________________<br>
&gt; Coin-discuss mailing list<br>
&gt; Coin-discuss@www-124.ibm.com<br>
&gt; http://www-124.ibm.com/developerworks/oss/mailman/listinfo/coin-discuss<br>
</tt></font>